Download Skripsi Gratis Matematika : Model GARCH untuk Menentukan Nilai Tukar Dolar terhadap Rupiah.

Pada sebagian besar data deret waktu ekonomi dan keuangan, asumsi
kestasioneran terhadap ragam (homoskedastisitas) pada pemodelan
Autoregressive (AR), Moving Average (MA), dan Autoregressive Moving Average
(ARMA) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, model Autoregressive Conditional
Heteroscedastic (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedastic (GARCH) dapat digunakan sebagai asumsi untuk data dengan
ragam yang tidak stasioner (heteroskedastisitas). Tujuan penelitian ini adalah
untuk memodelkan nilai tukar dolar terhadap rupiah ke dalam model GARCH
serta mengetahui peramalan nilai tukar dolar terhadap rupiah di masa yang akan
datang dengan menggunakan model GARCH. Pemodelan GARCH diawali
dengan transformasi menjadi data return yang dimodelkan Yt  C+ t , kemudian
sisaan kuadrat tersebut diuji keberadaan efek ARCH/GARCH. Pendugaan
parameter dengan menggunakan Maximum Likelihood (ML) untuk mendapatkan
nilai 1 1 C,K,G , A dan untuk uji model dilakukan pengujian pada sisaan yang
dibakukan dengan menggunakan statistik Ljung-Box Q. Model GARCH(1,1) yang
didapatkan cukup baik bila tidak terdapat efek ARCH/GARCH pada sisaan yang
dibakukan. Pada akhir penelitian ini didapatkan model GARCH pada nilai tukar
dolar terhadap rupiah sebagai berikut:
  -5
t -6.70x10 + t Y   ,   2 ~ 0, t t  N 
  2 -7 2 2
t-1 t-1 5.78x10 +0.205524 0.734505 t
    
Dengan model di atas, dapat diprediksi untuk tanggal 1 Juli 2010, nilai tukar dolar
terhadap rupiah berada di antara Rp.9089.377 dan Rp.9089.638.

File Download

Abstrak-Indonesia.pdf	Abstrak-Indonesia.ps
Abstrak-Inggris.pdf	Abstrak-Inggris.ps
Full Text.pdf	Full Text.ps

Artikel Terkait: