Pada sebagian besar data deret waktu ekonomi dan keuangan, asumsi
kestasioneran terhadap ragam (homoskedastisitas) pada pemodelan
Autoregressive (AR), Moving Average (MA), dan Autoregressive Moving Average
(ARMA) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, model Autoregressive Conditional
Heteroscedastic (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedastic (GARCH) dapat digunakan sebagai asumsi untuk data dengan
ragam yang tidak stasioner (heteroskedastisitas). Tujuan penelitian ini adalah
untuk memodelkan nilai tukar dolar terhadap rupiah ke dalam model GARCH
serta mengetahui peramalan nilai tukar dolar terhadap rupiah di masa yang akan
datang dengan menggunakan model GARCH. Pemodelan GARCH diawali
dengan transformasi menjadi data return yang dimodelkan Yt C+ t , kemudian
sisaan kuadrat tersebut diuji keberadaan efek ARCH/GARCH. Pendugaan
parameter dengan menggunakan Maximum Likelihood (ML) untuk mendapatkan
nilai 1 1 C,K,G , A dan untuk uji model dilakukan pengujian pada sisaan yang
dibakukan dengan menggunakan statistik Ljung-Box Q. Model GARCH(1,1) yang
didapatkan cukup baik bila tidak terdapat efek ARCH/GARCH pada sisaan yang
dibakukan. Pada akhir penelitian ini didapatkan model GARCH pada nilai tukar
dolar terhadap rupiah sebagai berikut:
-5
t -6.70x10 + t Y , 2 ~ 0, t t N
2 -7 2 2
t-1 t-1 5.78x10 +0.205524 0.734505 t
Dengan model di atas, dapat diprediksi untuk tanggal 1 Juli 2010, nilai tukar dolar
terhadap rupiah berada di antara Rp.9089.377 dan Rp.9089.638.
kestasioneran terhadap ragam (homoskedastisitas) pada pemodelan
Autoregressive (AR), Moving Average (MA), dan Autoregressive Moving Average
(ARMA) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, model Autoregressive Conditional
Heteroscedastic (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedastic (GARCH) dapat digunakan sebagai asumsi untuk data dengan
ragam yang tidak stasioner (heteroskedastisitas). Tujuan penelitian ini adalah
untuk memodelkan nilai tukar dolar terhadap rupiah ke dalam model GARCH
serta mengetahui peramalan nilai tukar dolar terhadap rupiah di masa yang akan
datang dengan menggunakan model GARCH. Pemodelan GARCH diawali
dengan transformasi menjadi data return yang dimodelkan Yt C+ t , kemudian
sisaan kuadrat tersebut diuji keberadaan efek ARCH/GARCH. Pendugaan
parameter dengan menggunakan Maximum Likelihood (ML) untuk mendapatkan
nilai 1 1 C,K,G , A dan untuk uji model dilakukan pengujian pada sisaan yang
dibakukan dengan menggunakan statistik Ljung-Box Q. Model GARCH(1,1) yang
didapatkan cukup baik bila tidak terdapat efek ARCH/GARCH pada sisaan yang
dibakukan. Pada akhir penelitian ini didapatkan model GARCH pada nilai tukar
dolar terhadap rupiah sebagai berikut:
-5
t -6.70x10 + t Y , 2 ~ 0, t t N
2 -7 2 2
t-1 t-1 5.78x10 +0.205524 0.734505 t
Dengan model di atas, dapat diprediksi untuk tanggal 1 Juli 2010, nilai tukar dolar
terhadap rupiah berada di antara Rp.9089.377 dan Rp.9089.638.
Artikel Terkait:
Skripsi Matematika
- Download Skripsi Gratis Matematika: PENYELESAIAN PERSAMAAN REGRESI LINIER BERGANDA DENGAN PENDEKATAN METODE KUADRAT TERKECIL DAN METODE MATRIKS
- Download Skripsi Gratis Matematika: ANALISIS FUNGSI AKTIVASI JARINGAN SYARAF TIRUAN UNTUK MENDETEKSI KARAKTERISTIK BENTUK GELOMBANG SPEKTRA BABI DAN SAPI
- Download Skripsi Gratis Matematika: GENERALISASI FUNGSI AIRY SEBAGAI SOLUSI ANALITIK PERSAMAAN SCHRODINGER NONLINIER
- Download Skripsi Gratis Matematika: PENYELESAIAN SISTEM PERSAMAAN FUZZY NONLINIER DENGAN MENGGUNAKAN METODE STEEPEST DESCENT
- Download Skripsi Gratis Matematika: ESTIMASI PARAMETER MODEL REGRESI LINIER PADA DATA
- Download Skripsi Gratis Matematika: ANALISIS ALGORITMA METODE BOOTSTRAP DAN JACKKNIFE DALAM MENGESTIMASI PARAMETER REGRESI LINIER BERGANDA
- Download Skripsi Gratis Matematika: STUDI COPULA GUMBEL FAMILY 2-DIMENSI DALAM IDENTIFIKASI STRUKTUR DEPENDENSI
- Download Skripsi Gratis Matematika: DISKRETISASI MODEL LORENZ DENGAN ANALOGI PERSAMAAN BEDA
- Download Skripsi Gratis Matematika: LIMIT FUZZY DARI SUATU FUNGSI DI R+
- Download Skripsi Gratis Matematika: SIFAT HAMILTONIAN DAN HIPOHAMILTONIAN PADA GRAF PETERSEN DIPERUMUM (GPn,1 & GPn,2)
No comments:
Post a Comment