Pada sebagian besar data deret waktu ekonomi dan keuangan, asumsi ragam yang tidak stasioner (heteroskedastisitas) dapat diselesaikan dengan menggunakan model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH), dan Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedastic (TARCH). Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bentuk estimasi parameter model TARCH dan memodelkan nilai harga saham PT.Telkom ke dalam model TARCH. Pemodelan TARCH diawali dengan transformasi menjadi data return yang dimodelkan t t Y C , kemudian sisaan kuadrat tersebut diuji keberadaan efek TARCH. Pendugaan parameter dengan menggunakan maximum likelihood (ML) untuk mendapatkan nilai 1 1 1 C,K,G , A ,T dan untuk uji model dilakukan pengujian pada sisaan yang dibakukan dengan menggunakan statistik Ljung-Box Q. Pada akhir penelitian ini didapatkan bentuk estimasi parameter model TARCH sebagai berikut: 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ( 1) T T T T j j j j j j j j j e G Ae Te d K T 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 T ( 1) j j j j j j e T K G T e d A e 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 T ( 1) j j j j j j e T K Ae T e d G 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 T ( 1) j j j j j j e T K Ae G T e d dan model TARCH untuk nilai harga saham sebagai berikut: 0,089939 t t Y dimana 2 ~ (0, ) t t N 2 2 2 2 1 1 1 1
Artikel Terkait:
Skripsi Matematika
- Download Skripsi Gratis Matematika: PENYELESAIAN PERSAMAAN REGRESI LINIER BERGANDA DENGAN PENDEKATAN METODE KUADRAT TERKECIL DAN METODE MATRIKS
- Download Skripsi Gratis Matematika: ANALISIS FUNGSI AKTIVASI JARINGAN SYARAF TIRUAN UNTUK MENDETEKSI KARAKTERISTIK BENTUK GELOMBANG SPEKTRA BABI DAN SAPI
- Download Skripsi Gratis Matematika: GENERALISASI FUNGSI AIRY SEBAGAI SOLUSI ANALITIK PERSAMAAN SCHRODINGER NONLINIER
- Download Skripsi Gratis Matematika: PENYELESAIAN SISTEM PERSAMAAN FUZZY NONLINIER DENGAN MENGGUNAKAN METODE STEEPEST DESCENT
- Download Skripsi Gratis Matematika: ESTIMASI PARAMETER MODEL REGRESI LINIER PADA DATA
- Download Skripsi Gratis Matematika: ANALISIS ALGORITMA METODE BOOTSTRAP DAN JACKKNIFE DALAM MENGESTIMASI PARAMETER REGRESI LINIER BERGANDA
- Download Skripsi Gratis Matematika: STUDI COPULA GUMBEL FAMILY 2-DIMENSI DALAM IDENTIFIKASI STRUKTUR DEPENDENSI
- Download Skripsi Gratis Matematika: DISKRETISASI MODEL LORENZ DENGAN ANALOGI PERSAMAAN BEDA
- Download Skripsi Gratis Matematika: LIMIT FUZZY DARI SUATU FUNGSI DI R+
- Download Skripsi Gratis Matematika: SIFAT HAMILTONIAN DAN HIPOHAMILTONIAN PADA GRAF PETERSEN DIPERUMUM (GPn,1 & GPn,2)
No comments:
Post a Comment