Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bentuk estimasi parameter model regresi data panel fixed effect dengan metode Least Square Dummy Variable dan mengetahui model fixed effect pada data investasi tiga perusahaan di Amerika Serikat tahun 1945-1954. Data panel merupakan gabungan antara data cross section dengan data time series. Salah satu model regresi pada data panel adalah model fixed effect. Model ini mengasumsikan bahwa koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang individu. Estimasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan variabel dummy untuk menjelaskan adanya perbedaan intersep antar individu. Dari hasil estimasi parameter diperoleh, ( ) ( ) 1 1 0 ˆ T - T T - T ˆ b = D D D y - D D D Xb , dan ( ) ( ) ˆ T -1 T b = X I - P X X I - P y Penerapan model fixed effect dalam skripsi ini adalah investasi (Y) tiga perusahaan yang dipengaruhi oleh stok modal riil (X) selama sepuluh tahun dengan model fixed effect dugaannya adalah sebagai berikut: 1 1 2 2 3 3 1,576201 0,230094 387,6953 0, 230094 23,35587 0, ˆ ˆ 230 94 ˆ 0 t t t t t t
1 comment:
https://www.smashwords.com/profile/view/khairyayman
https://www.smashwords.com/profile/view/jumperads
https://allihoopa.com/Khairyayman85
https://allihoopa.com/jumperads
https://desall.com/User/khairyayman/Profile
https://issuu.com/jumperads
https://www.360cities.net/profile/jumperads
https://speakerdeck.com/treeads
https://speakerdeck.com/khairyayman
Post a Comment