Download Skripsi Gratis Matematika: Estimasi Parameter Model Regresi Data Panel Random Effect Dengan Metode Generalized Least Squares (GLS)

 Data empiris dalam suatu penelitian terdiri dari berbagai macam tipe, yaitu time series, cross-section, dan data panel, yang merupakan gabungan antara time series dan cross-section. Model regresi yang dibentuk dari data panel disebut model regresi panel. Dalam regresi panel terdapat tiga model regresi, yaitu model Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan peubah semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Model random effect menggunakan residual, yang dianggap memiliki hubungan antar time series dan cross-section. Oleh karena itu, estimasi perlu dilakukan dengan model komponen error atau model random effect. Karena data yang digunakan adalah cross-section, sehingga terjadi heteroskedastisitas, maka dilakukan estimasi melalui kuadrat terkecil yang diberlakukan secara umum atau disebut Generalized Least Squares (GLS). Dari hasil análisis, diperoleh estimasi ˆ ( ' ) 1( ' ' ) GLS   X WX  X WY  X  dan model regresi data panel random effect pada pengaruh kurs terhadap harga saham adalah ˆ 1 3167.72 3727.581 2343.391 5464.264 1730.128 2.007681 it Y       X

File Download

Abstrak-Indonesia.pdf	Abstrak-Indonesia.ps
Abstrak-Inggris.pdf	Abstrak-Inggris.ps
Abstrak-Arab.pdf	Abstrak-Arab.ps
Pendahuluan.pdf	Pendahuluan.ps
BAB I.pdf	BAB I.ps
BAB II.pdf	BAB II.ps
BAB III.pdf	BAB III.ps
BAB IV.pdf	BAB IV.ps
Daftar Pustaka.pdf	Daftar Pustaka.ps
File Lampiran: Lampiran[1]

Artikel Terkait: